エンジュク株式会社もうけまっせ！まけまへんで！
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もうけまっせ！まけまへんで！ > 宮川弘資 > 先物は未来を予測するのか
日経平均現物と日経平均先物には、たえず裁定取引が働き、常にほぼ一定の差にちじまっています。
でも、裁定ができないときがあります。
３時から３時１０分の間だけ、先物市場のみが動いています。
これは、なにを意味するのか？
証券会社で、先物のほうが高いと、次のにも上がりやすい。先高観が反映されるからだとか聞いたことがあります。
先物が次の日の価格を暗示するのか？ちょっと調べてみました。
日経平均の終値と先物の終値の差をスプレッドとし、
そして、翌日の日経平均株価の変化率とを調べました。
９１年以降の全取引日のデータを使いました。
どうでしょう？
無相関とまではいえないけれども、あまり関係がないようです。
やっぱ、そううまくは相場は動いてくれないのです。
といっても、先物の価格予測を否定することもできない気がします。
P.S
4500営業日くらいのデータを使いました。
古いパソコンなので、処理が遅かったのが気になります。。
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